Мученик Гаий пострадал за Христа во время гонения при императоре Максимиане, правившем с 286 по 310 год. Церковь вспоминает его вместе со священномучеником Евстохием и мучениками Провием, Лоллием и Урваном — все они связаны одной историей.

Евстохий был языческим жрецом. Он видел мужество христианских мучеников и совершавшиеся у них чудеса, и это перевернуло его жизнь: он пришёл к Антиохийскому епископу Евдоксию, принял крещение и был поставлен пресвитером. В городе Листре он обратил ко Христу своего племянника Гаия и весь его дом, в том числе отроков Провия, Лоллия и Урвана.

Скрыть это не удалось. Евстохия схватили воины и привели на суд, но истязания его не сломили. Тогда пресвитера отправили в галатийский город Анкиру, к правителю Агриппину, а вместе с ним — новообращённого Гаия со всем семейством. Пытали всех, не делая исключения ни для женщин, ни для младенцев. Никто не отрёкся от Христа, и мучеников обезглавили.

История Гаия — о том, как вера входит в дом целиком. Не один человек решил и пошёл, а весь дом сразу, вместе с детьми и домочадцами; вместе они и приняли конец.

Мучеников на иконах принято изображать с крестом в руке. Гаия чаще пишут в ряду тех, с кем он пострадал: их память Церковь совершает в один день.