Преподобномученица Пелагия (Тестова) родилась в крестьянской семье в деревне Арга Тамбовской губернии. В монастырь она пришла в четырнадцать лет и почти три десятилетия подвизалась в Серафимо-Дивеевской обители, где несла послушания портнихи и косца.

После революции монастырь удержался под видом трудовой артели. Летом 1919 года власти потребовали отправить часть сестёр убирать чужие поля. Совет монастыря ответил, что сёстры истощены голодом, да и свой хлеб ещё не убран. Инокиня Пелагия входила в совет и отвечала за распределение работ; она отказалась выполнить требование — и была арестована впервые, получив три года заключения. Присланная позже комиссия признала сестёр невиновными, их освободили, а монастырский совет восстановили. Артель просуществовала восемь лет, пока в 1927 году не началась кампания по ликвидации обители — с обысками и арестами по спискам.

Как и другие дивеевские сёстры, Пелагия нашла приют при храме: она поселилась при церкви села Воробьёво Арзамасского района, а её старшая сестра, инокиня Марфа, — при церкви села Развилье. Судьбы их сложились схоже, хотя, судя по документам, больше они не виделись.

20 ноября 1937 года инокиню арестовали снова, и 14 декабря тройка НКВД приговорила её к восьми годам Карагандинского лагеря. По документам её личного дела видно: при утрате трудоспособности на 85 процентов её всё равно ставили на общие работы. И при этом в лагерных характеристиках сохранились сухие строчки — качество работы хорошее, нормы выполняет, взысканий не имеет.

Пелагия умерла 3 ноября 1944 года в лагерной больнице, накануне праздника Казанской иконы Божией Матери, и была погребена на лагерном кладбище у посёлка Жартас. В 2001 году Священный Синод включил её имя в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских.

На иконах инокинь-новомучениц принято писать в монашеском облачении, с крестом в руке. Такой образ часто ставят рядом с иконами дивеевских святых — история монастыря и его сестёр здесь одна.